Индикаторы технического анализа

Что это вообще такое

По своему определению индикаторы технического анализа не могут содержать информацию, кроме той, что включена в ценовой график. Они рассчитываются на основе цен и объемов сделок. Так зачем они тогда нужны, ведь мы сами всегда можем посмотреть на график, который, согласно основному постулату технического анализа, включает в себя все?

Дело в том, что человеческий мозг, хоть и совершеннее любого компьютера, все же не в состоянии просчитать и проанализировать весь объем информации, представленной на ценовом графике. А индикаторы существуют только для того, чтобы производить расчеты со многими переменными и давать трейдеру единственный сигнал: покупать или продавать.

Например, торговая система трейдера дает сигнал на покупку, но он не спешит покупать, а ищет подтверждение еще от двух индикаторов RSI и MA (скользящая средняя). Глядя на RSI, он видит, что находится в зоне перепроданности (дает сигнал на покупку).

И когда он анализирует скользящую среднюю, то видит, что она пересекла график цены снизу вверх (давая сигнал на покупку). Только после этого он совершает покупку. Следует отметить, что чем больше индикаторов используется для подтверждения сигнала, тем меньше сделок будет совершено, но тем надежнее сигнал, а, следовательно, и ниже риск.

Какие бывают виды индикаторов

По скорости реакции на рыночные тенденции индикаторы технического анализа можно разделить на две основные категории:

• ведущий
•  подтверждает

Как следует из названия, опережающие индикаторы предвосхищают рыночные тенденции, т.е следуют как бы на шаг впереди ценового графика. А подтверждающие индикаторы, наоборот, немного отстают и призваны подтверждать текущую тенденцию.

По диапазону отображения информации все индикаторы можно разделить на две основные категории:

• Ограниченный диапазон (как осцилляторы)
• Неограниченный ассортимент (следует за ценой)

Осцилляторы колеблются в ограниченном диапазоне, в верхней части которого находится зона перекупленности, а в нижней – зона перепроданности. А индикаторы, следующие за ценой, не имеют ограниченного диапазона и могут изменяться в пределах, пропорциональных изменению цены.

По «степени детализации» индикаторы технического анализа могут быть двух видов:

• Финансовый инструмент
• По рынку в целом (так называемые рыночные индикаторы)

На самом деле, большинство индикаторов технического анализа предназначены для анализа одного финансового инструмента в данный момент времени. Трейдер выбирает ценовой график конкретного финансового инструмента и применяет к нему индикатор.

А кроме того, есть индикаторы, отражающие состояние рынка в целом; для их расчета используются данные по многим финансовым инструментам одновременно.

Но в основном все индикаторы делятся на три основные группы:

• Модный;
• Осцилляторы;
• Индикаторы на основе индикаторов объема.

Ниже мы рассмотрим каждую из этих групп в отдельности

Скользящая средняя

График скользящей средней (MA) является одним из самых простых и основных индикаторов технического анализа. По сути, это обычная линия, построенная на основе средних значений цены за минуту, час или день.

Индикатор RSI

На фондовой бирже для расчета индекса относительной силы используется технический индикатор Индекс относительной силы (RSI). Инструмент является полноценной альтернативой Стохастику, но с парой принципиальных отличий:

• колебания графика менее выражены;
• торговые сигналы более надежны, но появляются редко.

Критерии оценки рынка:

• выход цены в зону перенасыщения;
• расхождение с основным графиком.

Индикатор RSI

Эксперты рекомендуют использовать RSI в качестве дополнительного инструмента анализа и фильтрации.

MACD

Полное название осциллятора MACD — схождение/расхождение скользящих средних. Технический индикатор основан на двух скользящих средних.

Данные приходят с разными периодами. Разница формирует гистограмму. Каждый бар представляет собой изменение тренда, указывающее на рост или снижение цены.

ZigZag

В отличие от большинства, эта разработка ориентирована на статистический анализ. График ZigZag использует прямые линии для соединения точек с потенциально важными экстремумами:

• минимумы;
• максимум.

Незначительные колебания обменного курса игнорируются. Главный минус последователей в том, что ZigZag не поможет ни с прогнозами, ни с оценкой текущей ситуации на рынке. Индикатор анализирует только ранее собранные данные.

Моментум

Технический индикатор Momentum определяет значение коррекции процентной ставки для выбранного периода. Это один из самых простых инструментов анализа, предназначенный для визуального отображения ценовых различий.

Варианты торговых сигналов:

• покупка — график сформировал дно и ушел в рост;
• продажа — формирование пика с последующим разворотом и падением.

Значительные колебания указывают на продолжение текущей тенденции. Индикатор является опережающим индикатором, а значит, его можно использовать в прогнозах.

Линии Боллинджера

Полосы Боллинджера — индикатор тренда. Состоит из 3-х строк:

• скользящая средняя;
• уровень поддержки;
• уровень сопротивления.

Динамическое построение графика позволяет определить направление тренда. Как правило, цена не покидает границы указанной области более 90% времени. Полосы Боллинджера также используются для отслеживания волатильности инструмента.

Осциллятор Чайкина

Осциллятор Чайкина анализирует поведение ценового графика. С помощью этого индикатора вы можете определить, в какой момент тренд начинает усиливаться и ослабевать.

Основой для разработки Осциллятора Чайкина было накопление/распределение (A/D), которое использовалось для получения индекса накопления и распределения. Марк Чайкин позаимствовал пару скользящих средних из индикатора Вильямса и дополнил их формулой для расчета разницы между быстрой и медленной EMA.

Облако Ишимоку

Технический индикатор Ichimoku Kinko Hyo был создан Гоичи Хосода в первой половине 20 века. Японский аналитик разрабатывал более 30 лет, наконец создав полноценную систему прогнозирования поведения фондового индекса Nikkei.

В задачи инструмента входит:

• определение уровней сопротивления и поддержки;
• выявление общей тенденции;
• уведомления о входе в рынок.

Облако Ишимоку представляет собой комбинацию опережающих и скользящих индикаторов. График состоит из 5 вспомогательных линий.

Volume

Гистограмма объема является одним из основных индикаторов технического анализа. Инструмент показывает объем торгов для выбранного актива за определенный период времени.

Биржа показывает количество:

• акции проданы;
• контракты;
• закрытые позиции (сделки);
• рабочий капитал.

Когда речь идет о Форексе, речь идет не о чистом, а о тиковом объеме. График фиксирует изменение цены для одной валютной пары. Зеленый – указывает на увеличение объема торгов, а красный – на уменьшение.

Читайте также: Как управлять светом в квартире через iPhone или Android

Трендовые индикаторы

Как следует из названия, этот тип индикатора актуален в периоды времени, когда рынок находится в трендовом состоянии.

Тренд – это направленное движение цены с характерным циклическим изменением цены, когда каждый новый цикл несколько выше (восходящий тренд) или ниже (нисходящий тренд) предыдущего.

Это означает, что в периоды, когда цена не имеет ярко выраженного восходящего или нисходящего тренда, использование данного типа индикаторов не имеет практического смысла.

Основные плюсы и минусы трендовых индикаторов

Преимущества:

1. Они достаточно хорошо работают при наличии тренда и кроме того их можно использовать в автотрейдинге для определения текущего тренда;
2. У них достаточно гибкие настройки, что позволяет использовать их на всех рынках и для всех финансовых инструментов;
3. В сочетании с другими типами индикаторов (с осцилляторами) они могут действовать как фильтр качества подаваемых сигналов.

Минусы:

1. Им свойственно запаздывать, а это, в свою очередь, чревато тем, что сигнал приходит после начала тренда и может приходить после фактического изменения (особенно на малых периодах в настройках);
2. Какими бы гибкими ни были их настройки, очень сложно найти золотую середину, при которой и задержка, и количество ложных сигналов минимальны. И кроме того, эта самая золотая середина имеет довольно неприятное свойство постоянно смещаться, даже в рамках работы с одним финансовым инструментом.

Список основных трендовых индикаторов

Наиболее известным индикатором тренда является скользящая средняя или MA. Он используется как сам по себе, так и в различных других инструментах технического анализа. Многие другие технические индикаторы построены с использованием MA.

Вот список самых известных трендовых индикаторов:

• Скользящее среднее
• Параболический SAR (параболический)
• Эндрюс Питчфорк (Andrews Pitchfork)
• Зигзаг (зигзаг)
• Канал Дончиана (Канал Дончиана)
• Ишимоку Кинко Хё (Облако Ишимоку)
• Индекс среднего направления, ADX
• Конверты
• Полосы Боллинджера
• Аллигатор (аллигатор)
• Канал Кельтнера (Канал Кельтнера)

Все пункты в приведенном выше списке кликабельны и вы легко можете ознакомиться с подробным описанием каждого из индикаторов, нажав на название.

Осцилляторы

Индикаторы этого типа отличаются от других тем, что их значения колеблются строго в заданном диапазоне (например, от -1 до 1 или от 0 до 100%). Как правило, они не накладываются на график цены, а отображаются в отдельном окне под графиком.

В отличие от ранее обсуждавшихся трендовых индикаторов, осцилляторы предназначены для использования на флетовом рынке.

Флэт – это состояние на рынке, когда нет ярко выраженного ценового тренда (восходящего или нисходящего).

Их основными сигналами являются определение зон перекупленности и перепроданности, а также дивергенций (дивергенций) с ценовым графиком. Кроме того, различают такие сигналы, как пересечение нулевой линии и взаимное пересечение линий разного порядка (быстрой и медленной).

Наиболее подробную информацию об этом типе индикаторов вы можете получить в статье: «Осцилляторы». Здесь мы ограничимся списком самых популярных из них:

• MACD
• Импульс
• Фантастический осциллятор
• Индекс относительной силы
• ADX
• РПЦ
• ATR
• Несущая способность
• Сила быка
• Дания
• Стохастический

Индикаторы основанные на объёмах

К этому типу относятся индикаторы, основанные на объемах сделок, совершенных по финансовому инструменту, с которым они связаны на графике.

Классический индикатор объемов — Volumes показывает, сколько сделок было совершено в каждый конкретный период времени. Под временным интервалом здесь понимается бар или свеча графика.

Для рынка Форекс это термин тиковый объем. Такой объем показывает не количество совершенных сделок, а количество совершенных ценовых изменений за один и тот же заданный период времени (при формировании одной свечи графика).

На практике такие индикаторы в основном используются для подтверждения истинности того или иного тренда. Считается, что изменение цены, подкрепленное соответствующим увеличением объемов, имеет все шансы на продолжение и наоборот, если цена отклонилась без одновременного увеличения объема сделок, то это, скорее всего, не более чем проявление обычного рыночного шум.

К основным показателям этого типа относятся:

• Объем
• открытый интерес
• Индекс денежных потоков, MFI (индекс денежных потоков)
• Накопление/Распределение, A/D (Накопление/Распределение)
• Индекс положительного объема, PVI (индекс положительного объема)
• Индекс отрицательного объема, NVI (индекс отрицательного объема)

Вы можете поделиться этой статьей на своей странице в социальных сетях:

• Категории
• Теги

Анализ рынка , Индикаторы , Основы трейдинга , Учебные курсы

• Статьи по Теме
• Автор

нефтяной газ ›

Торгую на финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, потом биржа. Сначала я в основном занимался трейдингом (краткосрочные спекуляции на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным вложениям на фондовом рынке.

Хотя иногда, чтобы не потерять форму и оставаться в тонусе, балуюсь спекуляцией на рынке фьючерсов (фьючерсов, опционов). Я пишу статьи для сайта для удовольствия.

Как работать с техническими индикаторами

Сухой технический анализ не подходит для серьезных инвестиций. Индикаторы ориентированы на рынок деривативов и спекуляции. Это означает 2 способа его использования:

• Сигнальная торговля. Индикаторы графика указывают на потенциально благоприятные моменты для покупки или продажи актива. В зависимости от индикатора сигналом может быть пересечение линий, числовая характеристика или сочетание ряда факторов.
• Мониторинг актива на соответствие торговым критериям. Трейдер открывает или закрывает сделки, ориентируясь на собственную стратегию. Индикаторы выступают своеобразными помощниками, отслеживая и анализируя состояние рынка.

Работа с техническими индикаторами

Перед началом работы следует уточнить:

• описание и назначение;
• разработчик
• средняя точность и обратная связь;
• количество сигналов в месяц, квартал или год.

Конкретный индикатор может быть адаптирован к конкретным потребностям. Конечно, среди этих инструментов есть и универсальные варианты, такие как ТПП.

Но большинство показывают хорошие результаты только при правильном сочетании:

• типы активов, валюты или рынка;
• уровень ликвидности;
• учет рисков;
• движение рынка и т.

Крайне важно понять принцип работы инструмента перед началом реальной торговли. Как правило, создатели сопровождают собственные разработки инструкциями по выбору таймфрейма. Другие могут дополнить их подробной стратегией.